Резултати

еНаука >  Резултати >  How Do Non-normal Parametric VaR Models Perform in Risk-minimizing Portfolios?
Назив: How Do Non-normal Parametric VaR Models Perform in Risk-minimizing Portfolios?
Аутори: Živkov, Dejan  ; Lončar, Sanja; Đurašković, Jasmina  ; Balaban, Suzana  
Година: 2025
Публикација: The Quarterly Review of Economics and Finance
ISSN: 10629769 Quarterly Review of Economics and Finance Претражи идентификатор
Тип резултата: Научни чланак
Колација: str. 102016-102016
DOI: 10.1016/j.qref.2025.102016
WoS-ID: 001500320800001
Scopus-ID: 2-s2.0-105005870443
URI: https://enauka.gov.rs/handle/123456789/982098
http://repository.iep.bg.ac.rs/1126/
Извор метаподатака: (Preuzeto iz CrossRef-a) Balaban, Suzana
М-категорија: 
21M21 - Водећи међународни часопис категорије M21

4
SCOPUSTM
4
WEB OF SCIENCETM
Алт метрика
Dimensions
Unpaywall

Резултати на еНаука су заштићени ауторским правима и сва права су задржана, осим ако није другачије назначено.