Results
| Naziv: | How Do Non-normal Parametric VaR Models Perform in Risk-minimizing Portfolios? | Autori: | Živkov, Dejan   ; Lončar, Sanja; Đurašković, Jasmina ; Balaban, Suzana |
Godina: | 2025 | Publikacija: | The Quarterly Review of Economics and Finance | ISSN: | 10629769 Quarterly Review of Economics and Finance Pretraži identifikator |
Tip rezultata: | Naučni članak | Kolacija: | str. 102016-102016 | DOI: | 10.1016/j.qref.2025.102016 | WoS-ID: | 001500320800001 | Scopus-ID: | 2-s2.0-105005870443 | URI: | https://enauka.gov.rs/handle/123456789/982098 http://repository.iep.bg.ac.rs/1126/ |
Izvor metapodataka: | (Preuzeto iz CrossRef-a) Balaban, Suzana | M-kategorija: | 21M21 - Vodeći međunarodni časopis kategorije M21 |
Items in eNauka are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.